全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師 所以歐洲美元期貨是不能用F = Se^rt來定價(jià)的嗎
請問為什么F和Zi的協(xié)方差是0 他們乘積的期望就是0呢
請問老師這個(gè)解析，pay off =s2+s1-f2是怎么看的？
這里的f檢驗(yàn)之前基礎(chǔ)班里講的，特殊情況，單尾檢驗(yàn)，到底哪個(gè)對
t校驗(yàn)是校驗(yàn)均值，f是檢驗(yàn)方差，他們怎么會(huì)一樣呢？
如果本題需要計(jì)算存儲費(fèi)，存儲費(fèi)是要加在F0-K那里嗎？
short call不是收期權(quán)費(fèi)的么？為什么這里是-f??？
請問在upwardsloping的時(shí)候?yàn)槭裁?i class="highlight">f1,2是小于r2的呢？
如果說卡方分布的均值小與方差, F分布無法比較這句話對嗎
算F0的時(shí)候，e上面的指數(shù)是（r-q)還是-（r-q)？
f=(s-i)(1+r)t,如果有分紅要算做成本還是收益?
老師能具體解釋一下t檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)的步驟和區(qū)別嗎
大于的情況，這個(gè)套利的時(shí)候是直接F-后邊的那一堆嗎
為什么這一題我解出來F是-1.9694不是3%呢
老師好，請問如圖畫橙色框處，為何此處不需要乘以F(A)呢？
程寶問答
金程問答