收益為什么是在T時(shí)刻實(shí)現(xiàn)的？應(yīng)該在交割的時(shí)候就實(shí)現(xiàn)了啊，T時(shí)刻不是合約到期的時(shí)間嗎？公式里面的T是從0時(shí)刻算起的，還是-t時(shí)刻算起，還是其它時(shí)間算起的？
老師，上課講的這個(gè)例題，計(jì)算器上算出的pv是負(fù)的，代表支出，7月1號(hào)有個(gè)cupon代表收入50，為什么在這個(gè)式子里貼現(xiàn)到05年7月1號(hào)之后的pv直接變成正的加50
黃色的句子何解
您好: 問下FRM一級(jí), 第一章節(jié)中的最后一課APT, 貌似和CFA二級(jí)中說的有點(diǎn)出入啊, 我覺得對(duì)應(yīng)到的是CFA二級(jí)中的Macroeconomic model? 謝謝老師!
3A 2B，那A的權(quán)重不是3/5，B的權(quán)重不是2/5嗎
老師上課的時(shí)候好像沒有講過called bond啊
如何判斷要用連續(xù)復(fù)利
“Stable GARCH(1,1) models require α + β < 1, otherwise the model is unstable.”為什么？
老師，請問綠色標(biāo)注出來的兩個(gè)standard error有什么區(qū)別？為什么兩個(gè)名字一樣，但我感覺表示的意思不一樣？
這道題中的call price是不是指的clean price
請問老師short 1call.在t0時(shí)刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費(fèi)f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
270題
題目一的答案應(yīng)該是C吧？
這道題解析中的第一個(gè)算式?jīng)]有看明白
265題需要詳細(xì)解釋
程寶問答
金程問答