老師您好，我想問一下這個(gè)道題為什么short futures. 不是要hedage 利率上升，不應(yīng)該用一個(gè)利率下降時(shí)候可以賺錢的工具來hedge嗎？所以應(yīng)該是long futures? 謝謝
老師我想請(qǐng)問一下這道題的 n 為什么用的是21 而不是 260？ 謝謝
這個(gè)為什么說一定是conditional
我還是不是特別理解這里的權(quán)重為什么相加不是1，然后有的題目還會(huì)把權(quán)重相加等于1作為一個(gè)方程來解出最后答案
cml和sml都可以用于計(jì)算ER（p）嗎？ 且都是屬于CAMP模型計(jì)算用嗎？ CML、SML、CAMP、APT他們之間的關(guān)系不是很清楚，要怎么理解？
請(qǐng)問詳細(xì)的解題思路是？
Fo=So*e(r-LR)T LR怎么算，有具體步驟嗎?
若是債券都為半年付期的，能否用A、C復(fù)制B？
deep out of money call不是應(yīng)該在公司股票價(jià)值下降的時(shí)候更值錢嗎？
答案匯率為什么和我理解的正好相反？
請(qǐng)問該題的詳細(xì)計(jì)算過程？
in the money和out of the money如何判斷的？
為什么不是fat tailed？
老師你好，債券復(fù)制知識(shí)點(diǎn)，用來做復(fù)制的兩個(gè)債券的權(quán)重之和是要滿足等于1這個(gè)要求嗎？比如這個(gè)例子，兩個(gè)權(quán)重之和0.6+1.06已經(jīng)超過1了啊。。。這個(gè)是怎么回事呢
請(qǐng)問老師第三題，我第二次做用了第二種方法，先求加權(quán)平均為4，85%，然后用100／（1+（4.85/2）^2））來算，算出為95.32，請(qǐng)這種方法錯(cuò)在哪里
程寶問答
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