金程問(wèn)答
C和D中也提到了normal：因?yàn)橛星疤釛l件“a large number”，根據(jù)中心極限定理，樣本均值趨向于正態(tài)分布，但是為什么autocorrelation也趨向于正態(tài)分布？
老師，為什么有n個(gè)解釋變量，可能有2^n個(gè)可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師是如何看出來(lái)這道題是檢驗(yàn)聯(lián)合假設(shè)的？
這題怎么判斷用卡方分布的呢
老師請(qǐng)問(wèn) 3*100是怎么來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)特征方程為什么是E(XY)?
這題都說(shuō)了是T檢驗(yàn)值，如果我還是用Z檢驗(yàn)值去看是否顯著那就有問(wèn)題吧？因?yàn)槿绻肨檢驗(yàn)值查表得話，那三個(gè)變量都是不顯著的。
老師，請(qǐng)問(wèn)這里計(jì)算器怎么按？謝謝
one-week volatility為什么不可以用算出來(lái)的one-day volatility（1.26%）乘以根號(hào)7？
這道題可以留到強(qiáng)化段
題目的表格與答案解析的表格不是一個(gè)
Bayes Theorem是什么？
老師，t分布查表，選擇單尾還是雙尾怎么判斷
該頁(yè)上這兩個(gè)概念的區(qū)別能否再幫忙明確一下
老師，這是為啥，為啥還要開(kāi)根號(hào)呢？in the case of univariate regression, the correlation coefficient, r = SQRT(R^2) = sqrt(0.3890) = 62.37%
程寶問(wèn)答
