還是關(guān)于這張圖的問題，是否因?yàn)閔edge的時(shí)間是以“月”為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，因此波動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差，也要按照月度數(shù)據(jù)為計(jì)算基準(zhǔn)？類似的，如果是計(jì)算針對(duì)若干年期間內(nèi)的hedge策略，統(tǒng)計(jì)口徑是否也應(yīng)調(diào)整為統(tǒng)計(jì)某統(tǒng)計(jì)期內(nèi)的年度的波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差？還是無所謂，只要取定一個(gè)平均值，波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)口徑越小越好，即可以按照年度均值作標(biāo)準(zhǔn)，來計(jì)算月度、甚至每日的標(biāo)準(zhǔn)差？
類似于截圖里這樣的題目，兩列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)里，月度Sigma的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，所采用的平均數(shù)是每月的日平均數(shù)，還是統(tǒng)計(jì)期內(nèi)的月平均數(shù)？
金融產(chǎn)品的價(jià)值計(jì)算中，是否只有在FRA的交割時(shí)，即T2-T1這段時(shí)間的收益，以及根據(jù)期末現(xiàn)金流折算T1結(jié)束的利率交割時(shí)的settlment，使用單利？而其余情況都記復(fù)利？
forward遠(yuǎn)期市場(chǎng)和futures exchange期貨市場(chǎng)如何出現(xiàn)違約不平倉如何處理？用交易所的自有資金？用清算會(huì)員繳付的違約準(zhǔn)備金基金？如果出現(xiàn)short call巨額虧損，違約準(zhǔn)備金基金也不夠覆蓋敞口，怎么解決？歷史上出現(xiàn)過嗎？ 同樣的問題反過來問，如果short call在交割時(shí)市場(chǎng)上沒有現(xiàn)貨，價(jià)格飛上天，選擇違約會(huì)有什么后果？
為何 Rf被稱為 “market price of time”?
“通過賣空A資產(chǎn)/融資，買入B資產(chǎn)”后，B和A分別在總資產(chǎn)中的權(quán)重計(jì)算？ 其投資組合的波動(dòng)也是按照這個(gè)算出來的權(quán)重計(jì)算嗎？
第四題不理解
老師，第三十一題看不懂，能幫我系統(tǒng)解釋一下嗎？是涉及到很多沒學(xué)過的知識(shí)點(diǎn)嗎
講止損指令時(shí): 如果我持有股票，我肯定擔(dān)心價(jià)格下跌，如果設(shè)定為5元，為什么是小于等于5元進(jìn)行交易，而不是盡可能得在大于5元但接近或等于5元的時(shí)候交易?
講止損指令時(shí): 如果我是賣出方空頭，怎么會(huì)擔(dān)心價(jià)格上漲?價(jià)格上漲我賺地不就越多嗎
如何理解這張ppt上PMF的第一個(gè)屬性
這段是講預(yù)警的么？
Principle 7，是指風(fēng)險(xiǎn)管理層的報(bào)告需要準(zhǔn)確，與么老師所說的維度不同，請(qǐng)解釋，謝謝。
“Company where manager......valuation”這段么老師解釋與我理解的不同。我認(rèn)為這段的意思是“員工認(rèn)為管理層是值得信賴和有道德的，這樣的公司更有價(jià)值和擁有更好的盈利能力”。請(qǐng)回復(fù)。
Ⅱ?yàn)槭裁村e(cuò)了?
程寶問答
金程問答