如何辨別題目中是指的雙尾還是單尾呢
計算機(jī)的使用1&2 謝謝老師
請問那個RAi和RBi是怎么求得
不太理解這道題，讀不懂，可以講下選項(xiàng)，題目還有答案嗎？謝謝老師
老師您好，我想問下這道題
TEV 是什么意思呀，開根號那個原始公式是什么??？謝謝老師
息票率和PMT是什么關(guān)系？
問題比較多，麻煩您了。 1.benchmark return 指的是什么 2.tracking error 是什么。怎么用？ 3.standard deviation 為什么是用benchmark return -fund return? 有關(guān)standard deviation 的公式還有哪些？ 4.計算mean 不是用benchmark return -fund return的平方之和除以5再開根號嗎？我算的數(shù)字不對啊！
算出各個期望后，covariance怎么計算
這個的解析看不大明白 能不能說的清晰點(diǎn)
題目里經(jīng)常出現(xiàn)下列名詞,我整理了一下 能否麻煩老師列一個等式，比如"1=3=5"這樣的，方便考生搞清楚這些名詞的區(qū)別和聯(lián)系？ 1. Quoted bond price 2. present value 3. cash futures price 4. quoted price 5. futures price 6. spot price 7. quoted futures price 8. settlement 9. most recent settlement price 同時，哪些單詞表示"spot price"的意思? 哪些常見單詞表示"推算出的凈現(xiàn)值"？謝謝
從圖片里的這道例題引出的問題，CTD計算中，most recent settlement price是哪份債券的most recent settlement price?是否就是最初short合約締結(jié)時那份bond在delivery時候的most recent settlement price？如果是，為什么初始short的那份債券的Accured Interest會和to be delivered的T-bond的AI相等呢，bond yield是否應(yīng)是不一樣?
想麻煩老師解釋一下這張報價表里，各個column表達(dá)了哪些信息，特別是"last trade" 和"prior settlement"是什么差異？謝謝
原版書里，treasury bond部分的zero rates問題。 bond price是通過zero rates推導(dǎo)出來的，而zero rates又是通過bond price推導(dǎo)出來的，變成了“先有雞還是蛋的困境”。實(shí)際運(yùn)用中以及考試?yán)?，一般如何確定先后關(guān)系？ 同時，zero rates是否可以理解為考試?yán)锏?risk free rate/market rate"?
對沖策略的計算過程中，為什么股票的beta用的是減法，而期貨的久期用的是除法？
程寶問答
金程問答