金程問(wèn)答
我自己出一組數(shù)據(jù)求相關(guān)系數(shù)時(shí) ①為什么圖中我畫(huà)圓圈的關(guān)于x的求和，和x^2的求和只是后三個(gè)x的運(yùn)算結(jié)果，沒(méi)有包括第一個(gè)x,而y卻全部包含了(在這期間我也假設(shè)x'=4,預(yù)測(cè)y'=4.5161) ②Sx,Sy 在這里是表示樣本的標(biāo)準(zhǔn)差嗎，但我一共只有4個(gè)數(shù)，哪來(lái)的樣本？
老師這個(gè)例題我沒(méi)搞懂關(guān)系。var(x)是x的方差，可是用計(jì)算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入以后的出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差σ=1.7078，不是應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
算cost=quoted bond price-quoted future price*conversion factor,轉(zhuǎn)換因子是按6%計(jì)算的，因此如果quoted bond price 的收益率高于6%，那么前面那部分的價(jià)格應(yīng)該較低，因此是個(gè)負(fù)數(shù)，所以前面越小越好，所以應(yīng)該是期限長(zhǎng)，收益率高的cost最小。但如果quoted bond price低于6%，我認(rèn)為也應(yīng)該是期限長(zhǎng)，收益率較高的，cost小，但是結(jié)論不知道為什么就是相反的
options are example of financial instructments with non-directional risk 這句話為什么對(duì)，non-directional能解釋一下嗎
在FRA中 為什么計(jì)算valuation時(shí) 用連續(xù)復(fù)利方式進(jìn)行折現(xiàn)而計(jì)算settlement時(shí) 使用單利進(jìn)行折現(xiàn)。
請(qǐng)問(wèn)打圈的這句話怎么理解？
期貨價(jià)格公式里dollar形式F0=(S-I+U)e^(r-y)t中的成本U也是要折現(xiàn)到期初的對(duì)么
這題里的Rf為什么是6.85%
老師，這個(gè)怎么做？
為什么我再一次按2nd,DATA,屏幕顯示LIN,然后按2nd CLR WORK,之后再按下箭頭顯示n=4,再按下箭頭...總之都是以前的數(shù)據(jù)，為什么按了清除鍵，前面的數(shù)據(jù)仍沒(méi)清楚？
我覺(jué)得下面這個(gè)表格中不太對(duì)，里面的每一個(gè)數(shù)都應(yīng)該是對(duì)應(yīng)的兩種情況同時(shí)發(fā)生的概率，而不是一個(gè)條件概率，這樣的話按照我們以前的知識(shí)，比如求機(jī)器說(shuō)有病的概率就可以直接將第一列的所有數(shù)相加，求如果人有病的概率就應(yīng)該是第一行的兩個(gè)數(shù)相加(途中的表格，這個(gè)是滿足的，但前一個(gè)求機(jī)器有病的概率不滿足，我覺(jué)得不一致，所以應(yīng)該講表中的數(shù)改為兩種情況同時(shí)發(fā)生的概率而不是一個(gè)條件概率)
老師您好！這里的方差指的是總體方差還是樣本方差？
這個(gè)算出來(lái)答案是多少啊
請(qǐng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)&定量分析階段測(cè)試中的16題：答案3.05是如何算出來(lái)的，我算的答案是2.72？
老師請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做呢
程寶問(wèn)答
