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29題的答案不是C嗎
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按照多因素模型的定義公式，Ri=E（Ri）+………+ei，那這個(gè)例題中，求解E（R）用到了無風(fēng)險(xiǎn)利率Rf， 我有兩個(gè)問題：1.定義里面的E（Ri）是什么意思 2.例題中解題答案來看 是用Rf代替E（Ri）了嗎
對(duì)于單獨(dú)的一個(gè)factor，beta=1，以GDP為力，這個(gè)beta是GDP與研究的某個(gè)產(chǎn)品之間的beta還是？ 這里有點(diǎn)沒聽懂…
或者說是組合中產(chǎn)品數(shù)量小于30的組合 就屬于未被分散風(fēng)險(xiǎn)的 超過30的算是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散完全的 這樣理解對(duì)嗎
sr用來衡量風(fēng)險(xiǎn)未被有效分散的組合，那什么樣的組合算是風(fēng)險(xiǎn)未被有效分散的組合呢，
老師可不可以翻譯下名詞意思后再講解呢，還有例句可不可以也翻譯一下，不要讀一遍就過去了……
1.講必要報(bào)酬率的時(shí)候，ppt上第三條說 usually for paiticulai investment,那么如何理解？把錢存入銀行也算paiticular investment嗎？ 2.“必要報(bào)酬率'這個(gè)說法中必要是不是也可以理解成最低或最少? 3.機(jī)會(huì)成本即因?yàn)樽隽薃而沒做B所喪失的收益，那么這個(gè)所喪失的收益是指原本做B可以帶來的收益還是分別做A,B所帶來的收益之差?如果為后者，那么機(jī)會(huì)成本是不是應(yīng)該在方向固定的情況下存在正，負(fù)；或在方向可變的情況下永遠(yuǎn)是正的(靈活調(diào)整分別做A,B所帶來的收益相減的順序，以確保永遠(yuǎn)是大的收益減去小的收益，這樣差永遠(yuǎn)是正的） 我是不是可以這樣理解-機(jī)會(huì)成本既可以是預(yù)想的也可以是客觀存在的，也就是說在我準(zhǔn)備做事情之前機(jī)會(huì)成本可以是一個(gè)幫助我判斷做哪件事情的一個(gè)依據(jù)，以追求收益最大化。此時(shí)機(jī)會(huì)成本便是預(yù)想的，但不是說不存在的，只是說在心里計(jì)算過了機(jī)會(huì)成本，所以在現(xiàn)實(shí)中規(guī)避了收益的喪失，獲得了正向的最大收益；再者，比如我今天早上真的起不來睡了懶覺而沒有早起來上課，那么我喪失的收益是顯然易見的，也是客觀存在的。若機(jī)會(huì)成本真的如第二種情況，確確實(shí)實(shí)地喪失了收益，那么老師最后講的“可以說機(jī)會(huì)成本是做一件事情的最底線的收益”。我個(gè)人認(rèn)為必要報(bào)酬利率更能代表做一件事情的最底線的收益。
如何用
小測驗(yàn)的題目不理解為什么是這么做的，方差不應(yīng)該是每個(gè)值與均值的差再平方嗎，怎么變成了與期望值得差了
老師好，我想問一個(gè)問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運(yùn)用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因?yàn)槊恳淮螔佊矌哦际窍嗷オ?dú)立的事件，互不影響(所以算獨(dú)立事件集合的概率時(shí)就是各獨(dú)立事件發(fā)生的概率相乘），而每一次正面朝上的概率都是1/2，所以整個(gè)事件的概率就是1/2的n次方。但是在一次拋硬幣的事件中，1/2不僅可以表示正面朝上，還可以表示反面朝上。那么1/2的n次方我是不是也能理解為在拋n次硬幣的過程中朝上的結(jié)果交替是正面，反面的n個(gè)獨(dú)立事件的集合發(fā)生的概率？如果可以那么我們應(yīng)該怎么區(qū)分都可以用1/2的n次方表示的兩個(gè)不同獨(dú)立事件集合？
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債券貼現(xiàn)求和，exercise 3 計(jì)算，使用計(jì)算器怎么算？
問題和答案的具體含義是什么，deep out of the money call option 等，麻煩都解釋一下，謝謝。
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