金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這題不太懂，不是有相關(guān)性的話永遠(yuǎn)都大嗎
老師，紅筆的這個(gè)公式與var不滿(mǎn)足次可加性沖突嗎，為什么
老師我想問(wèn)一下VaR在什么情況下滿(mǎn)足次可加性 謝謝??
老師我想問(wèn)一下 VaR在什么情況下滿(mǎn)足次可加性！謝謝??！
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與其他資產(chǎn)的相關(guān)性為什么是0呢？
Buy put on index.sell put on stock 是否也可以在相關(guān)性上升的時(shí)候盈利？
Var次可加性兩個(gè)情況能不能具體推導(dǎo)一下
為什么第4點(diǎn)是內(nèi)部關(guān)聯(lián)性而不是系統(tǒng)管理
為什么標(biāo)準(zhǔn)法忽略相關(guān)性ρ=1，不應(yīng)該是ρ=0嗎
這不是和spot rate的相關(guān)性嗎？為什么可以直接用？
信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)部分的漢化講義能否盡快上傳，感謝！
流動(dòng)性久期的公式？講義上分母中的0.15為什么這題沒(méi)有出現(xiàn)？
問(wèn)題一：第一張ppt的圖標(biāo)里為什么repo沒(méi)有涉及到TSECF和TSECCF，基礎(chǔ)班講義里例題（圖2）明明可以看到現(xiàn)金流有變化。而逆回購(gòu)是涉及到的。 問(wèn)題二：當(dāng)消耗現(xiàn)金流時(shí)，為什么LGC會(huì)有兩種情況（No/possible），一般都是TSLGC都變小，難道還能不變的嗎？
這個(gè)題里面說(shuō)上次的浮動(dòng)利率是5%，通過(guò)這個(gè)浮動(dòng)利率和固定利率計(jì)算出了現(xiàn)金流，但題中說(shuō)的是剩余15個(gè)月，不知道總的時(shí)間是多少，可是在計(jì)算互換價(jià)值的時(shí)候認(rèn)為浮動(dòng)利率是5%那次就是第一次的現(xiàn)金流為什么
你好，請(qǐng)問(wèn)？利率互換，換的不是每一期的利息嗎？那為什么這個(gè)題的答案我畫(huà)紅圈那里有一個(gè)本金也要轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金流?。窟€有一個(gè)問(wèn)題是，為什么那個(gè)浮動(dòng)利率，不用一期一期的計(jì)算它的現(xiàn)金流，答案就直接是2000000？
程寶問(wèn)答
