對數(shù)的股票收益率是怎么推來的 不是很理解
為什么這里V（Yt）和（Yt-1)的滯后期都是0？
為什么這里的convenience是0？
c為什么殘差要服從正態(tài)分布？
第3題的b選項，決絕一個錯誤的模型不應(yīng)該是1-β嗎？不應(yīng)該是87%？老師為什么說是89%？89%應(yīng)該是錯誤的決絕了一個真模型的概率啊。
老師，這個p value到底是和significance level（5%）來比，還是跟confidence level（95%）來比呢？
老師，樣本容量大于30，不是應(yīng)該查Z表嗎？為什么我算出來的打圈的置信區(qū)間不是-201和-79呢？
請問C和D選項是什么意思？
可以解釋一下五個假設(shè)嗎 還有就是多重共線性的修正方法視頻里說是去掉一個然后重新估計參數(shù)，那么這個被去掉的變量是不是就成了omitted variable呢，因為他與x與相關(guān)性并且對y也有顯著影響
老師 我記得有一道題中描述峰度說它是四階標(biāo)準(zhǔn)moment 而4th monment 是E（x-miu）^4 這里A的表述是不是不準(zhǔn)確
many observations, 是否應(yīng)理解為很多組的樣本，而不是很多個數(shù)據(jù)， 選項的意思，是否應(yīng)理解為，很多組樣本的均值所組成的一組數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差，比單一樣本的標(biāo)準(zhǔn)差要大。 因為多組樣本的均值組成的數(shù)據(jù)再計算出來的的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該會更接近于總體，偏差度（波動）比單個樣本的標(biāo)準(zhǔn)差更小。所以選項錯誤？
μ^,繆估計量代表估計量，V（μ^）為什么不寫成V（seigema平方）
這個題老師解答，跟題目內(nèi)容不一樣，老師說的不是這一題的答案，請修改
計算值0.4339大于查表值，才能拒絕原假設(shè)，也是就查表值小于0.4339的概率，如圖，拒絕域應(yīng)該是66.78%-（1-66.78%)=33.56%?
a問題的第三問，當(dāng)大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？ E（x）,E（x^2）是怎么算出來的？
程寶問答
金程問答