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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這句話如何理解呢？A drawback of stress testing is that it is highly subjective. 壓測的主觀性太強(qiáng)？是因?yàn)閴簻y的情景可能之前沒有發(fā)生過嗎？
這道題它的normal distribution和lognormal distribution怎么區(qū)分該用在資產(chǎn)整體的Var還是流動性的Var？不明白區(qū)分的原理
老師，重大遺漏變量如果和其他變量無關(guān)系，為什么是模型的錯誤，這個錯誤和多重貢獻(xiàn)性剔除的邏輯能再講講嗎
老師，F(xiàn)RA和Eurodollar future有一個小知識點(diǎn)，當(dāng)價格和利率相關(guān)性為負(fù)的話，為什么future price小于forward price?
老師，您好，這道題的C選項(xiàng)為什么剛發(fā)行和發(fā)行一段時間的債券 spread是反映的流動性溢價呢？
押題52，第一個為什么也對，pay for realized correlation ,付出浮動，在相關(guān)性增加時，應(yīng)該是虧錢的呀？
56題，VaR（10%）為什么是代表顯著性水平為10，基礎(chǔ)班視頻課里面老師寫的VaR（%）是置信度水平
為什的計算流動性缺口的時候有時候是deposit-loan ，有的是loan-deposit ，還是說只有AFG 是loan-deposit
自變量與殘差項(xiàng)的相關(guān)系數(shù)是0是否就正確了呢？如果相關(guān)那不是有自相關(guān)性了嗎？
老師，您好！ 指數(shù)分布來算PD具有無記憶性的特點(diǎn)，為什么不能直接算第二年的PD?
請問第44題題目問的是什么意思？是選擇選項(xiàng)中長期波動性最大的嗎？
老師您好，273題能不能解釋一下，不明白資產(chǎn)負(fù)債和相關(guān)性有什么關(guān)系
請問在單尾檢驗(yàn)中 為什么備擇假設(shè)是小于號的話 顯著性區(qū)間就是在左尾而不是右尾呢
請問習(xí)題集第221題，IV選項(xiàng)這個coefficient的顯著性怎么計算？需要考慮intercept和industry index兩個值嗎？
百題操作47題，A選項(xiàng)有疑問，降低basis risk，流動性會增加，LAR會降低，這個說法有什么問題？
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