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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項(xiàng)是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F(xiàn)=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師您好！我認(rèn)為這道題正確答案應(yīng)該是B.因?yàn)榉墙鹑跈C(jī)構(gòu) 更關(guān)注資產(chǎn)是否健康 是否滿足短期負(fù)債和資本金要求 而不會把流動性和現(xiàn)金流放在首位。而C選項(xiàng)是對的 因?yàn)殂y行更看重流動性。這道題是選錯誤選項(xiàng) 所以我覺得是B
請問綠色的地方, 它的原因, 是我藍(lán)色矩形圈出來的那里嗎,就是說先行人為設(shè)定一個大于零的相關(guān)性?
當(dāng)銀行流動性處于壓力環(huán)境下，時間和市場都不會再給你機(jī)會去再證券化打包資產(chǎn)獲取資金，黃花菜都涼了。
haircut應(yīng)對的是事抵押品貶值的風(fēng)險，抵押品的價值下降，這不是市場風(fēng)險嗎？怎么會是流動性呢？
780他沒有指出是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)呀？，我只是想在蕭條的時候相關(guān)性上升會有更大損失所以var變大，但是如果負(fù)相關(guān)呢？
這個劃紅線的話是代表了組合var因?yàn)閐iversify而會比單個var總和小，但是這個不是不滿足次可加性的嗎，矛盾？
這個地方的required ASF沒搞明白，cash為什么折價率是0，bonds的是5%，資產(chǎn)這里為什么流動性越好，折價率反而越小
正態(tài)分布與泊松分布的可加性對變量之間關(guān)系有沒有要求？是都要求必須獨(dú)立？還是無所謂？或者只有泊松才要求正態(tài)分布不管
請問一下顯著性水平α指的是一邊的還是兩邊的呢，比如對于一個90%，單尾雙尾是不是都是α=5%？
你好！想問一下repo里，bond的分紅是給資金借入方、還是給資金的提供方？在repo里，bond是否有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)移呢？
老師好，F(xiàn)FR因不涉及抵押，所以rate高我能理解，SC比GC低，是因?yàn)榈盅浩诽厥猓鲃?i class="highlight">性差，所以SC rate比較低么？
逆回購增加了，銀行為了要SC，不是一直在對外輸出現(xiàn)金增加SC，流動性不是降低了么？
In the money的put option有可能是大于0的，指的是long put 和short put兩種可能性嗎？另外，對于short position，theta是大于還是小與0？
但是當(dāng)市場down也就是低迷的時候 相關(guān)性不應(yīng)該是上升嗎 那市場上的風(fēng)險不就增大了么
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