金程問(wèn)答
時(shí)間是0.5÷2。是0.25。Sigma!波動(dòng)率是20%，不需要除于二嗎？那么如果有兩個(gè)階段的話，如果不除以二的話，那么相當(dāng)于是不是波動(dòng)了0-40%呢？
時(shí)間是0.5÷2。是0.25。Sigma!波動(dòng)率是20%，不需要除于二嗎？那么如果有兩個(gè)階段的話，如果不除以二的話，那么相當(dāng)于是不是波動(dòng)了0-40%呢？
時(shí)間是0.5÷2。是0.25。Sigma!波動(dòng)率是20%，不需要除于二嗎？那么如果有兩個(gè)階段的話，如果不除以二的話，那么相當(dāng)于是不是波動(dòng)了40%呢？
老師，這個(gè)應(yīng)該是可以根據(jù)couponrate和yield的關(guān)系來(lái)判斷的吧？但是具體什么關(guān)系我給忘記了，求解
假設(shè)中收益率服從正太分布，快到期的時(shí)候收益率的波動(dòng)也接近為0吧，不只是價(jià)格？
沒(méi)看到這個(gè)排序 為什么第一個(gè)-10%不算
老師，delta-normal算出來(lái)的VaR值總是比蒙特卡洛模擬算出來(lái)的VaR值要高嗎
790 ABCD
請(qǐng)解釋一下，能考不？
請(qǐng)解釋一下
請(qǐng)問(wèn)第88題，如果pd and lgd is negatively correlated，那答案是不是就是less than 56000
89沒(méi)講過(guò)吧
88的ugd是什么？
86題為什么不能用公式計(jì)算sigma？
請(qǐng)問(wèn)第四十五題 c選項(xiàng) a＋b如果增加，不是代表它越長(zhǎng)越慢嘛？
程寶問(wèn)答
