金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)：A選項(xiàng)中，老師講解題目時(shí)說(shuō)fixed income option與r（f）的關(guān)系很大，該怎么理解
請(qǐng)問(wèn)這題可以用這個(gè)公式嗎？ F=(RT-RT）/（T-T），算出來(lái)的答案是有偏差的
為什么F和Z都是0，1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，它倆之間還沒關(guān)系，不能相加減？
檢驗(yàn)一系列系數(shù)是否等于一個(gè)常數(shù)，是用卡方檢驗(yàn)嗎，那F分布在什么時(shí)候用
第66題，麻煩老師梳理下這幾種表達(dá)，一直有點(diǎn)混亂Rsquare 高， 說(shuō)明解釋力度大， 那F-檢驗(yàn)是通過(guò)了還是沒通過(guò)呢？ T-statistic 小說(shuō)明cannot reject, 說(shuō)明
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問(wèn)題
第34題的D選項(xiàng)可以麻煩具體講解一下嗎，沒有聽懂。F ratio的公式怎么是這樣的
經(jīng)典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
既然算出來(lái)F的standard deviation是3.6為什么不選C呢？ 解析里談到的location-scale指的什么？
通過(guò)查表得出F(1.5)是0.9332，這個(gè)數(shù)對(duì)么？貌似和老師算出來(lái)的不一樣呢
多元回歸不是應(yīng)該用F檢驗(yàn)嗎？為什么這里還是tStat的值？ttest和ftest有什么區(qū)別？
p217頁(yè)為什么給定一個(gè)F后 均值就是aF 標(biāo)準(zhǔn)差就是更號(hào)下一減a的平方？
不是說(shuō)F分布在檢驗(yàn)線性回歸時(shí)要所有數(shù)據(jù)嗎 為什么C是partial也對(duì)？
IV. The end users might prefer the extreme loss tail distribution be characterized by a Gumbel so that F(x) has exponential tails這里用frechet 不是更好么
老師這一題他的解釋我不太明白，為什麼商品和債券會(huì)是St和F
程寶問(wèn)答
