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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好 我這邊有點(diǎn)搞混rho和b1的關(guān)系，如果X1=0.5X2,那這里的rho是0.5嗎？rho表示相關(guān)性系數(shù)，rho=0.5的話 是不是x變動(dòng)1個(gè)單位，那么y變動(dòng)0.5個(gè)單元？
老師 上課老師說 step 5, discount 時(shí)，美式期權(quán)不可一次性折到0時(shí)刻 因?yàn)樗梢蕴崆靶袡?quán) 可是講義55頁我并沒有發(fā)現(xiàn)在做 e^(-r*delta*t) 這里有什么特別的地方呀
老師好，請問這里以潛在地改進(jìn)adjusted R2，不是應(yīng)該以潛在地改進(jìn)R2嗎？，然后解釋力度上升了，和潛在地增加統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)有什么關(guān)系，怎么理解呢，謝謝
老師您好，我想問一下，當(dāng)一個(gè)公司手頭持有的某種證券過多的時(shí)候，如果他想要拋出手里的證券，當(dāng)數(shù)量達(dá)到一定程度時(shí)，會(huì)導(dǎo)致證券價(jià)格下降吧，這個(gè)為什么不算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢
老師好，請問流動(dòng)性cost的計(jì)算中，一般市場條件下和壓力市場條件下的方式是不是不一樣啊。一般條件下的spread，是不是就是壓力市場下的均值μ？
老師好，為什么99%的Var模型可靠性比95%更低，這個(gè)能詳細(xì)說明一下嘛，謝謝。理解上有點(diǎn)問題，雖然能理解不能用太高的置信區(qū)間…但是聽整個(gè)視頻講解仍然有些費(fèi)解。謝謝。
老師好，關(guān)于UL的筆記，UL=EA*（PD*(σLR)^2+(LR)^2*(σPD)^2)^0.5，這個(gè)公式完全沒有體現(xiàn)顯著性水平和置信水平?？墒荱L的定義就是 在一定置信水平下的最大損失-expected loss？
老師，是不是CRO是董事會(huì)設(shè)定的，可以是擔(dān)任董事會(huì)的成員？而CFO不可以擔(dān)任董事會(huì)的成員，audit committee 的成員也可以擔(dān)任董事會(huì)成員，但是他們都要保持自身的獨(dú)立性？對嗎？
: trade-off between funding liquidity and interest rate risk, and trade-off between cost and risk mitigation. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)怎么權(quán)衡，為什么是反過來的，謝謝。
(contengency funding planning) 歸management committee管理? 請問此外還有什么committee管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的什么部分嗎？（想把知識(shí)點(diǎn)都梳理一下，求助請教一下）
Marginal VaR公式里面的Beta(a,p)，強(qiáng)化班老師說有很多個(gè)Beta(a,p)，但是只有一個(gè)Beta(i,m)為系統(tǒng)性Beta用來計(jì)算treynor ratio這些，那么考試時(shí)候怎么判斷哪個(gè)Beta用來計(jì)算MVaR呢？可以具體舉例一下嗎？謝謝
關(guān)于基差風(fēng)險(xiǎn)的大小，一個(gè)老師說stip基差風(fēng)險(xiǎn)大，因?yàn)槠谙揲L，流動(dòng)性差；一個(gè)老師說stip基差風(fēng)險(xiǎn)小，因?yàn)樗c原標(biāo)的的期限是一一對應(yīng)的！到底那個(gè)才是對的?。?
第8題說沒有給出條件不一定適合平方根法則，其中就有獨(dú)立同分布，但是第五題有有相關(guān)性？所以平方根法則的公式是什么？應(yīng)用條件又是什么？
請問老師，這一個(gè)回歸方程的截距是超額收益，請問斜率是什么？我記得好像是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)但是記不清了，好像是beta,是請問斜率是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎。謝謝
老師您好，我曾遇到過一個(gè)選項(xiàng)說CCP能夠使loss在member之間分散，所以是有效緩解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，然后這個(gè)選項(xiàng)是正確的，現(xiàn)在這道題又說CCP會(huì)generate systematic risk，這個(gè)要怎么理解呢？
程寶問答
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