美式期權(quán)可以用BSM模型定價(jià)嗎
老師，這道題都沒用到convexity？不太懂它答案意思？
老師，這道題都沒用到convexity？不太懂它答案意思？
84題按步驟算不出B答案 可以請老師看看哪里有問題嗎
老師對沖不是同買同賣嗎，這邊為什么是long呢？794 795
老師，這道題怎么做??？這個(gè)3/8s是什么意思啊
老師，這題怎么看哇
老師，這題怎么看哇
在債券支付日 面值等于價(jià)值 是什么意思呢 債券支付日是指什么呢。是說我要買債券的那天我用等于面值的價(jià)錢來購買這個(gè)債券嗎
請問為什么dv01可以乘以面值？dv01=d*p*0.0001本身里面就已經(jīng)乘過p了，再乘面值表示什么？
Fat-taile asset return distributions are most likely the result of time-varying: 老師，這題答案是volatility of the conditional distribution還是volatility of the unconditional distribution？
老師，這道題怎么看哇
VaR=10×0.5×1.65×2%=0.165 老師這個(gè)選項(xiàng)不是應(yīng)該A么 1.645 B1.6不是錯(cuò)了嗎
標(biāo)準(zhǔn)差那是根號下PD-PD^2吧？
老師，這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式哇
程寶問答
金程問答