金程問(wèn)答
全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q72: 請(qǐng)問(wèn)netting factor的公式是怎么推導(dǎo)出來(lái)的即square root(n＋n(n-1)p)/n
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對(duì)嗎
老師我對(duì)于德國(guó)金屬這個(gè)案例不是很清楚，第一既然會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)，那為什么要提前平倉(cāng)，不是說(shuō)到期 F 和S會(huì)趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個(gè)老師
什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗(yàn)里都是除以n?
自由度是（n-1），查表應(yīng)該查n還是n-1？
Ftest不是用來(lái)測(cè)試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說(shuō)一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說(shuō)F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導(dǎo)一下得出來(lái)的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒(méi)法抵消呀
老師 這張圖片當(dāng)中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說(shuō)的F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個(gè)不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關(guān)系嗎？
老師我想問(wèn)一下 如果題中說(shuō) long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門(mén)基礎(chǔ)課的時(shí)候 楊老師給推過(guò) 但是和模考的老師說(shuō)的不一樣 請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是正確的啊
page 15.這個(gè)backwardation和contango與梁老師在直播中講的矛盾，normal和invert不是F、s的關(guān)系。哪個(gè)正確？
貝塔T，是右上角的角標(biāo)，貝塔S，貝塔F又是右小角的角標(biāo)。為什么是這樣？看的好糊涂。
圖上的和ppt12上的符號(hào)不一致，是老師寫(xiě)錯(cuò)了吧，F0和ST的關(guān)系？
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時(shí)候代公式分不清哪是哪？
在CAPM模型里 什么相當(dāng)于X和R呢？ 為什么不管X大于還是小于R，ESt都大于F呢？
請(qǐng)問(wèn)卡方分布、t分布、f分布實(shí)際中的應(yīng)用場(chǎng)景是什么？希望能知道實(shí)際用途來(lái)幫助加深記憶，謝謝！
程寶問(wèn)答
