全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問 F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯了 求指教
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
F0賣，F1買，F0-F1大于0,在1時刻，F1的價格不是和F0‘價格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
P(X>=K)=1-F(K) 中是X>=k ？還是X>k？ 舉例：擲篩子 假如k=3, P(X>=3)=f3 f4 f5 f6=4/6 F(3)=f1 f2 f3=3/6 1-F(3)=3/6，兩個結(jié)果不相等啊，所以是P(X>K)=1-F(K) 吧！
F是用來檢驗兩個以上變量的，而T是用來檢驗單變量的，換句話說，F檢驗假設(shè)是N個b=0而T檢驗假設(shè)是1個B=0.怎么能說兩個檢驗的假設(shè)一樣呢？
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n(樣本數(shù)）嗎，對于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
請問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個10和無窮代表什么？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
這道題按理說不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
老師您好 A B 兩個資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
程寶問答
金程問答