這個S0是指0時刻的價格嗎？這個遠(yuǎn)期0時刻的價格為1.5嗎，但是正常來說0時刻價格應(yīng)該為0呀
這道題老師能分別解釋下ABCD各自的意思嗎？基于crisis下壓力測試方法的weakness
A為什么不對，能分別解說一下嗎？謝謝
這道題可以在解釋一下嗎
A B C不對的原因可以解釋下嗎
為什么上面d1是S/Kert,下面D1是S/X
票息效應(yīng)這里總結(jié)的說反了吧，當(dāng)s1＜s2,cr上升，ytm下降；當(dāng)s1＞s2,cr上升，ytm上升吧？
第一個公式不應(yīng)該是cf0.5/(1+s0.5)+cf/(1+s1/2)2嗎？
老師，請問regime-switching model在講義哪里講到的嗎？
老師，這道題說short call的at the money的delta等于-0.5，是因?yàn)閟hort call的delta范圍是-1到0對嗎？ 所以at the money就是中間取值-0.5
老師，Var不是等于z*西格瑪*p嗎？為什么有的題需要??p有的不需要呢？是看VAR是否表示為百分比是嗎
老師，Risk Metrics中有mean表示return，方差/標(biāo)準(zhǔn)差表示risk，這個知識點(diǎn)是在講義哪里講到的
老師，這里怎么判斷出R是代表收益 p是代表風(fēng)險？ 然后Monotonicity單調(diào)性講的是收益越大風(fēng)險越小嗎？這不是與正常的收益越大風(fēng)險越大的理論違背嗎？怎么理解呢
老師，這種題題目中有的delta帶負(fù)號，有的不帶負(fù)號，是不是其實(shí)不用理，只需要記住long call和short put是正delta就行？ 因?yàn)榈诙€明明也是負(fù)的，但題干里delta是正的
老師，第一個statement在講義里有講到嗎？ rho不是跟interest rate有關(guān)系嗎怎么跟時間扯上關(guān)系了呢？ 然后第二個statement后半句是對的嗎
程寶問答
金程問答