老師，這個答案沒看懂，為什么0.688對應(yīng)的無風(fēng)險利率是1%？
Duration和▲P前的負號是只代表方向嗎？也就是說不代表是負值，只是起到一個方向作用？
老師在D點這里為什么是12呢
老師，請問LN5應(yīng)該怎樣摁計算器？先摁5，再摁LN鍵嗎？謝謝
老師，請問為什么兩步二叉樹的步長等于0.25？一直沒弄明白，能否麻煩幫忙解釋下，謝謝。
第二個式子中為什么算出的是年利率，不應(yīng)該是半年的利率嗎，因為N=20，即代表了是半年付一次，所以不明白為什么得出的I/Y是年利率。順便再問一下，所有用N PV PMT FV 算出的I/Y都是年利率嗎？
為什么當(dāng)?shù)诙N情況 k1
是怎么知道這個債券的面值是100的？
這道題我想用連續(xù)復(fù)利的方法來做，但是得出的結(jié)果是B，我想問是不能用連續(xù)復(fù)利方法做嗎？
聽不清
Vega的long和short的符號分別是正還是負
Vega的long和short的符號分別是正還是負
半年到期的紅利率是2%，波動率18%是一年的計算，可以直接帶到這個公式里嗎？時間沒有什么進一步換算嗎？
請問這道題答案中劃線部分怎么理解?當(dāng)?shù)竭_barrier 價格之后停止存在?是說它停在了限價這邊，那么怎么會decrease的?從而delta為什么是負的呢?
protective put老師圖是不是畫錯了，差點以為我自己記錯了，又去查了講義
程寶問答
金程問答