請問一下，A和D為什么是錯的，謝謝。
課上老師直接跳過 exchange rate，但課本上又沒看懂 from day0 - day1, exchange rate 上漲1%是怎么算出來的？有公式嗎？另外 pg18 where highlighted in yellow, 老師可以列一個 consistent 的式子嗎？因為 stock price equation, 視頻課老師和書上的算法是不一樣的
老師請問書上的Z=-0.1667 是怎么找到0.4338這個數(shù)的？Z表最小值不是從0.5開始嗎？
老師，為什么4%對應(yīng)10 million 的概率是80%？這個80%是怎么得來的呢？
工作人員聽的清的話，麻煩把這個也識別成文字回答我，謝謝！
老師能否講解一下2.13和2.14. Stock index 與 stock price 那一列的算法相同嗎？ 若不是麻煩老師將其和credit spread 的公式列一下吧，謝謝
請問粉色 highlight 部分里的數(shù)字都是怎么得來的呢？Table 2.2 并沒有體現(xiàn)啊
這題沒有解說。
為什么C選項是錯誤的
老師這個例題里說從左邊極端損失累計，可以得到99%的置信水平下組合的VaR為100000. 為什么選這個答案呢？因為三組都有違約的概率里，他的違約概率最高嗎？所以如果考試我就選違約概率最高的那個？
能否再麻煩老師列一下百分比和價值VaR值的式子，假設(shè)圖二例題這樣，謝謝老師
老師這句話為什么成立呢？帶進(jìn)公式, Z值越大，就意味著越小的一個數(shù)乘以 asset value, so VaR becomes a smaller number, isnt it？
你好，能單獨分析下每一個選項嗎，謝謝。
能單獨分析一下ABCD四個選項嗎，謝謝。
風(fēng)險因子的VAR為什么是這么算的
程寶問答
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