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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里折現(xiàn)為什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀
這道題可不可以用之前其他例子中的算法：（1+4.6%)^3 *(1+F)^1 = (1+5%)^4來算？
如果F指合約約定的價格，Se∧rt是指預(yù)測的未來的價格，那么前者小于后者不是應(yīng)該賣出期貨 買入現(xiàn)貨嗎
老師，沒有看懂你的回復(fù)。 有連續(xù)復(fù)利的情況下，計算p是需要減去q的；為什么計算f的時候不減去q?
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來的
F檢驗，老師說其實是雙尾，那假設(shè)α=5%，時我查表時是不是也要按α/2來查？如果不是，為什么？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無風(fēng)險利率減去lease rate 呢？
老師好 b選項 是不是因為期貨價隨著時間的增加而增加 所以推出來f>s?然后是cantango？謝謝
請問一下這里如何理解：組合價值的變動就是無風(fēng)險收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設(shè)檢驗嗎？感覺亂亂的，謝謝老師
為啥同樣檢驗系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗統(tǒng)計量公式也不一樣
如果是一般復(fù)利，cost of carry是什么？是整個公式里除了S/F兩個數(shù)字之后的其他所有？麻煩講一下
這個題可不可以理解為等式左右兩邊相等 s大于f 所以讓e的那一堆是小的？
請問下老師，這個圖里面的F0.5到1的1.79%具體是怎么求出來的呢？0.94%為何要除以2，具體是怎么得來的？謝謝
??？stock market index是S0嘛，S0和F0不是指現(xiàn)貨價格和期貨價格嗎？
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