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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講到多重共線性時，說t檢驗全部不通過，f檢驗全部通過是怎么回事？能不能詳細解釋一下。
老師，請問第75頁那個f1，2的公式是怎么計算出來的，我列的式子算出來不一樣
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因為按照公式（F0-S0）e^(-rT)計算，應(yīng)該是個正數(shù)。
請問老師，三年期遠期利率F2,3的公式是圖上我寫的這個嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師這里F0.5 紅框框計算公式是不是少一個右上角指數(shù)0.5??？因為是半年的遠期匯率
老師，請問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師，請問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
老師，我覺得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問一下它們在金融中應(yīng)用的實際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價格下跌，因此做了個short futures( 就是0時刻約定t時刻以F0的價格賣出現(xiàn)貨），到了t時刻，價格下跌到Ft，此時我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個和老師講的結(jié)果不一樣。請問我哪里理解錯了
老師，這里的R是否可理解為交割日至到期日的實際利率，R（F）是簽訂日預(yù)測交割日可能的遠期利率？
這個題用的公式不是計算遠期價格F0的嘛，為啥計算遠期利率也用這個公式啊，這個公式含義是什么啊
老師這個題是用這個公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
老師 這兩個公式寫出來不一樣啊。為什么題中老師沒有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
老師您好，想問下累計分布函數(shù)的小x取值和對應(yīng)F（x）為什么notes和書不一樣，哪個才是正確的，謝謝
第二句話 把每個變量的系數(shù) 都用F test計算一下 不就可以知道哪一個變量是顯著的了嗎
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