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流動(dòng)(dòng)性
請(qǐng)老師再解釋一下d選項(xiàng)，d選項(xiàng)它里面還說到了非系統(tǒng)什么的，在APT里面，所測(cè)量的不應(yīng)該都是系統(tǒng)性的嗎？
百題第9題 C選項(xiàng) 為什么EL的計(jì)算不受相關(guān)性影響，D選項(xiàng) 完全沒聽懂
1題D沒有聽懂，銀行貸款授信比率下降，那么銀行可以融資的錢就更少了，流動(dòng)性不是減少么?
第三題的D老師講的時(shí)候說，VaR不會(huì)檢測(cè)到相關(guān)性的改變，但是下面題說VaR考慮到了相關(guān)性的影響，這兩個(gè)是不是有點(diǎn)沖突??？
這道題的D選項(xiàng)是不是意思是說backtesting只能檢驗(yàn)VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認(rèn)“有效性，但能“檢驗(yàn)”有效性？
老師，在第22題，老師說liq gap 是流動(dòng)性的去處減來源，而這個(gè)就和這個(gè)題的D選項(xiàng)相違背。
老師請(qǐng)問D選項(xiàng)frequency loss的分布不是泊松分布什么的。這個(gè)gamma weibull不都是嚴(yán)重性分布的嗎
第74題的D選項(xiàng)，為什么答案說5.72%是downgraded？0.04+0.08+0.33+5.27=5.72不是upgraded的可能性嗎？
159題，為什么D是錯(cuò)的，在相關(guān)性為0時(shí)，1st to default cds 應(yīng)該比 2nd to default cds 貴呀？
本金的mapping考慮的是到期現(xiàn)金流這一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子是嗎？durationmapping考慮時(shí)間和本金兩個(gè)因子，然后cashflow是考慮時(shí)間、本金、相關(guān)性，對(duì)嗎？
老師 這個(gè)D選項(xiàng)答案說是對(duì)的 可是我記得講課時(shí)候說的是相關(guān)性高說明有可能共線，但是不一定共線。D選項(xiàng)說的是不是太絕對(duì)了
老師您好，請(qǐng)問1 B選項(xiàng)的flight是什么意思… 2 D選項(xiàng)存款換銀行不會(huì)帶來流動(dòng)性危機(jī)嗎？
請(qǐng)問MBS到底是什么，他出表么？此題選D，說明其出表，但流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里說他不出表
老師，D選項(xiàng)能否分別解釋一下CDO和CDS的區(qū)別，這兩個(gè)問題的解答好像說的都是兩個(gè)都是支付現(xiàn)金流？？
這道題，D選項(xiàng)的說法是錯(cuò)在哪里，講解老師說VAR不能衡量隨著相關(guān)性增加而帶來的后果，VAR只能計(jì)量損失的大小?？墒?，老師，相關(guān)性增加不就會(huì)帶來損失增加，用VAR可以?。?
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