這道題固定端的折現(xiàn)率用的怎么會是swap rate呢？swap rate不是用在分子上算coupon用的嗎？在這道題里一開始就說5%交換浮動六個月libor，再告訴有一個swap rate是不是矛盾了？
計算每個月的利息和還的本金怎么用計算機算?比如第21個月還的利息和本金分別是多少?
老師您好，24題我還是不太明白，能麻煩解釋一下嗎，謝謝
27題，因為老師說的方法我自己做很容易做錯，所以我想了另外一個方法。如果我是以單個合約的價格變動去做這個題目，老師你看看我這種方法對不對，保證金跌破1500就要補交，在一號，（18.03-18.62）*5000=2950，要補保證金，因為一號補了保證金，所以計算二號時，是和一號的價格計較（這一點，我不知道我想的對不對）在二號（17,72-118.03）*5000=1550，要補保證金，在六號價格上漲不需要，在七號（17.7-17.72）*5000<1500（7號的價格是和2號相比，對嗎），不需要交。老師我這樣做對嗎
老師如果用計算器按這個是PMT=260000 I/Y=0.005 N=8 FV=0 CPT PV嗎 但是我算出來數(shù)據(jù)和答案不一樣。
老師這個支出3.5%的固定利率是怎么來的？在ppt204-368
為什么都是用100？
老師好，第八題這里的PTM為啥是3.5%？題干不是說了半年的coupon嗎？
yield curve 是什么呀 全部英語是什么
老師，你這個是不是寫錯了？ XXXYYY的貨幣形式，不應(yīng)該公式是F=S(1＋Ryyy-（1＋Ryyy））^t的嗎？
74題，futures要交保證金啊，，為什么說是無成本的
70題的下限怎么算？
23題這種美式期權(quán)上下限今年還會考嗎
兩個久期不同的swap為什么可以合并計算？
請問為什么視頻中老師講解說firmA相對oil driller有絕對優(yōu)勢，所以無會發(fā)生irs，但是firmB 會發(fā)生?？墒莖il driller相對firm B不是也有絕對優(yōu)勢嗎
程寶問答
金程問答