為什么到期收益率 與 久期 成反向關(guān)系呢？怎么得出來的呢？謝謝
為什么到期收益率 與 久期 成反向關(guān)系呢？怎么得出來的呢？謝謝
為什么不考慮連續(xù)復(fù)利和單利之間的轉(zhuǎn)換
不是把美元換成加拿大元嗎。 那應(yīng)該是收加拿大元啊
怎么看什么時候需要利率互換什么時候不需要啊
老師，請問怎么理解這個borrower是公司債的發(fā)行者
老師，這個97題的保費(fèi)計(jì)算，利率需要除以2么？在強(qiáng)化班的課件上（PPT111）的是沒有除以2的，求解
在組合成一個普通的European call option 時為什么cash和St-K是相等的
老師請問這道題我可以這樣做么？還是說只是巧合，這個步驟解題是不正確的
老師這個我想問一下，為什么與coupon Rate無關(guān)？其實(shí)還有AI呀？另外cost可以為負(fù)數(shù)嗎？
老師好，麻煩解釋一下這道題
請問第22題中為什么只計(jì)算一個月的紅利就可以了，題目中不是說這個期權(quán)是4個月期限嗎？不是應(yīng)該計(jì)算4個月的總紅利嗎？
老師，為什么這里在算保險公司的premium的時候，利率是不需要除以2的呢？
想請問第十題，說期末的libor 5.6%用在什么時候？題目問的第一期是指半年的盈虧吧？另外好像沒看到是固定、浮動哪個是收哪個是支
老師這個題完全不會，完全沒有思路哎
程寶問答
金程問答