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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么是N-1而不是N
請(qǐng)問這個(gè)k查t表的時(shí)候，自由度是2還是27？我記得回歸方程查表自由度是殘差自由度？那什么時(shí)候查表是解釋變量自由度？另外，這個(gè)聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)所查的F表和前面那節(jié)課提到的檢驗(yàn)方差是否一致的f檢驗(yàn)查的表是同一個(gè)表嗎？
這里我有個(gè)混淆，希望老師幫助解釋： 之前講復(fù)利的時(shí)候，公式是FV=PV(1 r/m）^mn。 估值也是一個(gè)類似FV的計(jì)算過程，為什么F=S(1 r）^T,而不是F=S(1 r/m)^mt呢？ 本頁最下面那個(gè)案例，為什么用的是4% 2% 冪次是0.5，為什么不把4% 2%都除以2，冪次是1呢？
R>X的時(shí)候，（1+X）^T/(1+R）^是不應(yīng)該小于1嗎？那這時(shí)候F不應(yīng)該是大于E（St）嗎？
查F表得出關(guān)鍵值是3.35，為什么置信區(qū)間算出來和PPT上不一樣呢？還是說用T表查？
老師好，67題，不是還有一個(gè)條件需要滿足：f檢驗(yàn)顯著么？我們題干只有兩個(gè)條件，也是可以產(chǎn)生多重貢獻(xiàn)性的嗎？謝謝
老師這里說F1是平行移動(dòng)，也就是說平行移動(dòng)只看方向，并不要求在所有期限上的移動(dòng)幅度都相同是嗎？
老師，請(qǐng)問22題能否再解釋一下呢，老師上來說可以排除B和D，理由是原理就錯(cuò)了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
請(qǐng)問卡方和F分布怎么看表？也是和T分布一樣按雙尾嗎？T分布告訴置信區(qū)間為95%，就一定是雙尾的嗎？
公式應(yīng)該是Vlong=(FT-K)e^(-rT)的吧，為什么是F0而不是FT減去K呢，折現(xiàn)的時(shí)間都是在T時(shí)刻折的呀。
利用p-value進(jìn)行F檢驗(yàn)時(shí)，一元回歸時(shí)檢驗(yàn)參數(shù)是否等于零，是否進(jìn)行雙尾尾檢驗(yàn)，多元回歸時(shí)呢檢驗(yàn)也是是進(jìn)行雙尾檢驗(yàn)嗎？
F小于S，backwardation，表示商品供不應(yīng)求，那么便利收益是對(duì)持有者或supplier更有利吧？選項(xiàng)是不是應(yīng)該選A
我記得線性回歸假設(shè)檢驗(yàn)用的F啊，咋又變T了，t-stat的計(jì)算上課講分子用的是mean，這里用相關(guān)系數(shù)也行？
根據(jù)這個(gè)公式，f的多頭應(yīng)該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對(duì)的，其余兩個(gè)為什么正好和實(shí)際相反，
方差，自由度是n-1，為什么樣本方差的前面系數(shù)變成n/（n-1）？
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