請問 任何swap題中，都是起初=0，起初值： 固定=浮動=par嘛？
存疑
老師您好 最后代入式子中 這里的波動率題目里給的是一年為什么不需要折成0.25年呢，利率也是，4.8%是一年的利率為什么不用除以4呢
請問這題計算出來USD futures contract undervalued, 套利策略應該是 long futures short spot對嗎？ 疑問是，如何理解borrow USD （buy CHF ）SPOT, buy USD （SHORT CHF ）futures?
老師，請問這個知識點實在哪個章節(jié)，一時有點回憶不起來。謝謝！
老師，這個39題，inverted market為啥是近月>遠月呀
C借固定的時候是10%，有比較優(yōu)勢。但他借浮動的時候也只需要Livorno+50bps，比D的100bps少，為什么反而老師說是D借浮動有優(yōu)勢呢？
老師，這個34題，這個能在仔細解釋一下么，不太明白老師的思路。
老師，這個地方的解釋是不是有些出處呢？FRA與歐洲美元期貨是一對，這里不太正確吧，我在書上看到的是另一種說法哦（圖二）
dollar duration 什么意思？之前講過嗎。。
能仔細講解一下做多做空嗎
請問老師，這張ppt也不太明白，講您講解，或者視頻指路。感謝
老師您好，請問一下第三節(jié)課是沒有關(guān)于核心知識點的串講嗎？我在課下看知識點講義的時候這一頁不太明白，沒法找到對應的串講課程。請老師再解釋一下這張ppt。謝謝
老師，這個28題，題中不是說有5個合同么，最后的結(jié)果為什么不用乘5呢？
老師，零息債券的久期不就等于它的期限嗎？
程寶問答
金程問答