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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
當(dāng)知道多元回歸方程中其中兩個變量的的t檢驗結(jié)果，求其聯(lián)合檢驗分布F檢驗結(jié)果，就用圖中的公式？這個公式是不是固定的還是說按情況會變化？
請問在morton模型里 那個physical rate 就是 return 只是用在計算 Nd2的時候使用么 在計算call的價值的時候 就是在哪個In(V/F)這個公式里使用 physical 還是用 risk free rate?
這里多重共線性和序列自相關(guān)有些混淆，請問如何區(qū)分？另外，多重共線性當(dāng)中，t檢驗不顯著，f檢驗顯著不是很明白。麻煩老師解答，謝謝
上課的時候說t檢驗fail f檢驗pass會被看做多重共線性嗎 那為什么t值很小 r2大也行 t值小的話不是t檢驗會pass嗎？
2018新版練習(xí)冊， 第258道題答案是否算錯了。最后一步?jīng)]有開根號算出F2，3， 因為這個遠(yuǎn)期只有一年。我指的是練習(xí)冊的解答部分
這題如果用連續(xù)復(fù)利計算，f13等于11.25%，B選項也是對的。遇到這種題目怎么選擇用一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利？
老師，基礎(chǔ)班的習(xí)題，F-statistic不是應(yīng)該等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78嗎？算不出來67.15？后面那個critical沒給清楚條件也求不出來吧
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對應(yīng)的f應(yīng)該書期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
請教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
老師您好 請問現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價值V, 下表都是A...期貨下表是F這個好理解, 那請問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個視頻講到呀？公式等號右邊的rf是什么？無風(fēng)險利率嗎？還是r、f兩個變量的乘積？兩個變量又分別是什么？
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個式子為什么與期數(shù)無關(guān)啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時并沒有提到，具體能否解釋下用途？
時，to=20（S0，0時刻時股票價格）*delta-f，我對于這個-f不太理解，因為明明是我們作為賣方，short了一個call，我們賣權(quán)，應(yīng)該是收到一個權(quán)費f啊，那么在t0時刻我們組合的價值應(yīng)該是
老師好，我問的是習(xí)題冊第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個自變量才能夠進(jìn)行f檢驗吧。我看這個345題里邊，它只有一個自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
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