計算遠期期貨的價值時為什么是T時刻才能得到收益,0時刻的F0是是什么
買入,,為什么F比K大是賺的呢,約定價格到期買入的話,不是約定的越低越好嘛
買入,,為什么F比K大是賺的呢,約定價格到期買入的話,不是約定的越低越好嘛
老師,您好,第四步求f時,無風險利率為什么變成3%,而不是3.5%了
這里為什莫要乘對沖比率?1 .14.2題為什么不直接用dvo1s/dvo1f
老師,Rf不是按年算的嗎,為什么再最后算F的時候不用除以2啊
老師F0指的是當前期貨價格,r是本國無風險利率是嗎?
算sigma n的時候收益率r n-1是用最新的數據,算Cov n 的時候收益率Xn-1 Yn-1是用前一天的數據對嗎?
第14道題,在計算N(d1)的時候已經在公式中減了歐元的利率,為什么在計算完N(d1)后仍需要用N(d1)*e^(-qt)計算?
問題一:n第一張圖中知識點對應書上第幾頁n問題二:n第二張圖中提前行權為小于號n第三張圖中提前行權為大于號n怎么看待?n問題三n是否能指派專業(yè)老師進入群聊,負責解答同學們的問題?非面授課,只能在這里提問題效率太低 問題滯后回答 和立馬回答的效率是不一樣的
我想問一下線性回歸中殘差項(error term)服從正態(tài)分布如何理解?白噪聲為什么又不服從正態(tài)分布?(勿作圖)n這兩者不都假設~N(0,△的平方)n圖一①②白噪聲定義前提n圖二①②線性回歸殘差假設
為什么樣本方差的期望等于n-1/n??總體方差?能具體推導一下嗎?
為什么樣本方差的期望等于n-1/n??總體方差?能具體推導一下嗎?
這題為什么算的時候要除以根號n,有的算置信區(qū)間又不用除以根號n。
B選項自由度為什么是n-k-1?不應該是n-1嗎
程寶問答