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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
老師您好 請問現(xiàn)貨的相關字母表示, 例如現(xiàn)貨價值V, 下表都是A...期貨下表是F這個好理解, 那請問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個視頻講到呀？公式等號右邊的rf是什么？無風險利率嗎？還是r、f兩個變量的乘積？兩個變量又分別是什么？
Z1、F12、Z2 都是假設的年利率呀。。。 所以第一個式子的推導我懂。 但第二個式子為什么與期數(shù)無關啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時并沒有提到，具體能否解釋下用途？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
時，to=20（S0，0時刻時股票價格）*delta-f，我對于這個-f不太理解，因為明明是我們作為賣方，short了一個call，我們賣權，應該是收到一個權費f啊，那么在t0時刻我們組合的價值應該是
老師好，我問的是習題冊第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個自變量才能夠進行f檢驗吧。我看這個345題里邊，它只有一個自變量。就用上的聯(lián)合假設檢驗。難道我理解的聯(lián)合假設檢驗太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁倒數(shù)第三行，等號左邊寫，default rate as a function of F，那這個應該是一個變量吧。可等號右邊呢，有一個N-1（PD），這里的PD顯然又是一個確定的常數(shù)，所以我就想問，PD到底是變量還是常量？
二項分布，f（x）計算的是在n次實驗里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來擬合成功次數(shù)應該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
老師這里的risk free可以理解成是對F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來risk free 還有那種說法 收益率一般又有哪幾種說法 我老是搞混
老師好，這道題計算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來的是18.022呢
請問如圖，1、roll yield是只有中括號里面的部分還是包括前面的減號？2、contango的話，basis小于零，中括號里的全是負數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個公式里沒有S 啊
程寶問答
金程問答