請問這道我這樣列式子對嗎？
為什么forward rate用 spot rate 計算？
F0賣，F(xiàn)1買，F(xiàn)0-F1大于0,在1時刻，F(xiàn)1的價格不是和F0‘價格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
59題，short futures不是約定在未來以某個價格賣出嗎？這里說的是什么，以F0賣，F(xiàn)1買？
你好 老師 這道題 mbs長短沒聽明白
老師，我想問一下普通復(fù)利的那個利率什么時候要除以m，有點搞混了
老師，這道題為什么是美元利率/歐元利率？題目是1.13USD/EUR，那按照公式（1+XXX）/(1+YYY)，不應(yīng)該是歐元利率/美元嗎？
這一塊講課咋沒學(xué)到??？煩請講解。
哪個期貨適合哪個公式，為什么？
這是有兩個asset嗎？研究一個asset對zirconium的影響有多大，不應(yīng)該是對每個asset都做一個線性回歸嗎
老師，您好。PPP理論具體內(nèi)容是什么樣的呢？之前講義里面沒有呢
為什么÷(1+1%)，不能是×e^－rt
60題百分之6怎么來的
老師11題，我的理解計算要把每一期紅利折現(xiàn) 用F=（S-PV(q))*e^rt,但是這個算法結(jié)果又不對，老師能不能告訴我這種方法為啥不對，然后不是很理解可以直接算平均分紅率的思想= =，老師能不能再細(xì)說一下
這題怎么做為什么答疑視頻里說的swap2利率為8、5
程寶問答
金程問答
