670 這里沒有sigma,如何計(jì)算N(d1)、N (d2)
為什么N(-d1)會(huì)變成1-N(d2)
請(qǐng)問n-k-1里的n和k分別代表什么
為什么F上漲了 保證金就上了 為什呢保證金上了我就要投資了 保證金不是我需繳納給ccp的嘛 我錢交了我怎么投資呢
為什么這里的F是用含有e的公式計(jì)算的,這和我們上課視頻中講解的用(1+R)有何不同?兩者都可以嗎?
在CDF中,x取0,F(x小于等于0)對(duì)應(yīng)虛線在Y軸取值為0,老師為啥說是0.1呢另外怎么看出來P2大于P1呢
同樣是分析系數(shù),論證系數(shù)是否=0,為什么普通線性回歸系數(shù)用F檢驗(yàn),但檢驗(yàn)異方差這里是懷特?而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量也不一樣。
在一級(jí)假設(shè)檢驗(yàn)里,統(tǒng)計(jì)量是不是只有P是越小越拒絕呀?然后P/T統(tǒng)計(jì)量都是對(duì)單個(gè)變量的檢驗(yàn),F是對(duì)整體的檢驗(yàn)?
請(qǐng)問,對(duì)于期貨合約,既然可以選擇一段時(shí)間內(nèi)的某一時(shí)刻交割,那F是不是就無法確定,也無法使用這個(gè)公式呢
老師第55題那個(gè)存續(xù)期的方向是怎樣判斷的?另外那個(gè)dv01f=25的意思是不是因?yàn)橐粋€(gè)bp=$25的意思?
這道題不太明白,能不能詳細(xì)解釋一下,為什么通過F檢驗(yàn)兩個(gè)模型的R2的差別,能夠得出reset model的coefficient是否為零?
講義里的卡方分布查表的df最多只到25,請(qǐng)問這個(gè)怎么查呢?當(dāng)sample size 大于30的時(shí)候,是不是卡方和f分布都趨于normal呀?
老師,這裏不是(1+r1)^t1(1+f)^t2-t1=(1+r2)^t2 這條公式嗎?為什麼變了乘的?
在f0<s0(1+r)t時(shí)計(jì)算套利機(jī)會(huì),為什么期初是收s0,期末還是收s0(1+r)t,不需要還么
為什么這里F1,1.25對(duì)應(yīng)的是年化利率,不是得出來的是一年后三個(gè)月的遠(yuǎn)期利率嗎?
程寶問答