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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
2018新版練習冊， 第258道題答案是否算錯了。最后一步?jīng)]有開根號算出F2，3， 因為這個遠期只有一年。我指的是練習冊的解答部分
這題如果用連續(xù)復利計算，f13等于11.25%，B選項也是對的。遇到這種題目怎么選擇用一般復利還是連續(xù)復利？
老師，基礎班的習題，F-statistic不是應該等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78嗎？算不出來67.15？后面那個critical沒給清楚條件也求不出來吧
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對應的f應該書期權 dv01應該是0.025啊
請教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
老師您好 請問現(xiàn)貨的相關字母表示, 例如現(xiàn)貨價值V, 下表都是A...期貨下表是F這個好理解, 那請問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個視頻講到呀？公式等號右邊的rf是什么？無風險利率嗎？還是r、f兩個變量的乘積？兩個變量又分別是什么？
Z1、F12、Z2 都是假設的年利率呀。。。 所以第一個式子的推導我懂。 但第二個式子為什么與期數(shù)無關啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時并沒有提到，具體能否解釋下用途？
老師好：這個（1+1/n）^n=e我理解了，但是題目是(1+10%/n)^n,是怎么吧10%提到冪的位置變成了e^10%?
時，to=20（S0，0時刻時股票價格）*delta-f，我對于這個-f不太理解，因為明明是我們作為賣方，short了一個call，我們賣權，應該是收到一個權費f啊，那么在t0時刻我們組合的價值應該是
老師本體中算tracking error 的方差時是除以n還是n-1？ 如果本題n=5算出的結果是2.72% 如果n=4算出的結果是3.04%
N(d1)與N'(d1)有什么區(qū)別？
請問N(-d2)等于1-N(d2)嗎？
老師什么時候除以n-1什么時候除以n
程寶問答
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