請問老師,這道題的最后是把F0-K的值在T時刻進行折現(xiàn)到0時刻嗎,可是F0在T時刻不一定還是F0原來的這個執(zhí)行價格吧,不是應(yīng)該在T時刻又另外有一個新的執(zhí)行價格嗎,這樣的計算方法對嗎?還有第二個問題是
樣本方差替代總體方差,服從t(n-1),表里取值是n-1,為什么公式的分母還是s/根號下n呢,為什么不是s/根號下n/1呢?
老師,在計算無偏的方差時候用sigma/√n-1,而在計算標準誤時用sigma/√n。老師能否幫忙梳理下,什么時候除以n,什么時候除以n-1呢,如何區(qū)分?非常感謝!
老師,分母是根號下sigma平方除以n,sigma平方相當于n(1-p)p,再除以n,不是約掉n,就剩跑p(1-p)了嗎,為什么是p(1-p)t?
老師,N(0.992)和N(0.851)怎么查表的,正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎?我查的N(0.99)=83.89%,N(0.85)=80.23% ,對嗎?算的結(jié)果和PPT有點不一樣
這個var值,或者方差不需要除n嗎,n代表變量數(shù)
題目里哪里問了n-2,為什么要用n-2的公式
N-1帶入今天的值,求出的N是明天的波動率嗎?
請問看跌執(zhí)行概率是1-N(d2)=-N(d2)
老師,這道題的N(d1)和N(d2)怎么查表???
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n???
為什么這個方差的公式要除以N,前面里面的方差公式?jīng)]有除以N?
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢?
為什么這里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
半邊標準差為什么是(n-1)/1而不是n/1
程寶問答