金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)為什么會(huì)有障礙期權(quán)呢？就比如我花了一個(gè)期權(quán)費(fèi)，但是給我設(shè)了一個(gè)barrier price 如果到了這個(gè)值我的期權(quán)就失效了，那么對(duì)方是歸還我期權(quán)費(fèi)嗎還是怎么處理呢？障礙期權(quán)如何獲利？
請(qǐng)問(wèn)遠(yuǎn)期生效期權(quán)的期權(quán)費(fèi)是什么時(shí)候交呢？是我簽訂合約的時(shí)候交嗎？例如在0時(shí)刻交期權(quán)費(fèi)，然后這個(gè)期權(quán)是從T1開始的到T2結(jié)束，我在T1-T2期間可以決定行不行權(quán)。
請(qǐng)問(wèn)老師從圖中怎么能看出長(zhǎng)期期權(quán)和短期是同一執(zhí)行價(jià)格呢？
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解沒(méi)有時(shí)間價(jià)值的就是折現(xiàn)而有時(shí)間價(jià)值的就是曲線呢？
請(qǐng)問(wèn)老師我用long call 是為了防止short call的風(fēng)險(xiǎn)，但是老師講的是不需要它行權(quán)的，如果我買入的call在一個(gè)過(guò)高的k的話 還怎么覆蓋風(fēng)險(xiǎn)呢？
答案到底是哪個(gè)呀？剛看了10十來(lái)天，講解低級(jí)錯(cuò)誤挺多的
老師卡方分布計(jì)算的那個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量上下帶入的都是哪種sigma??？老是帶反
可以大致說(shuō)一下這種題的思路嗎，答案解析中最后一行的公式不太理解
請(qǐng)問(wèn)老師這里的加權(quán)平均時(shí)間是怎么計(jì)算的呢？為什么coupon rate升高回收cashflow的時(shí)間就短了呢？沒(méi)理解
Sum Average 為什么有兩行？ 這兩行分布代表什么呢？
老師C和D中的圖像會(huì)不會(huì)出現(xiàn)？
老師能再解釋下C嗎？還是不懂壓力測(cè)試跟敏感性分析是怎么回事
想問(wèn)一下老師這題要是最后probability由25%改為50%還選B嗎
第二年答案有點(diǎn)不太理解
pass through security是什么意思啊
程寶問(wèn)答
