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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
不應(yīng)該是先檢驗(yàn)這個(gè)模型整體是否有效(F檢驗(yàn)P值顯著)，然后再去討單個(gè)解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標(biāo)對模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠(yuǎn)期價(jià)格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格還是遠(yuǎn)期合約這個(gè)合約的賣價(jià)啊。然后這個(gè)遠(yuǎn)期價(jià)值的公式里的F0,是指T時(shí)刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格還是說0時(shí)刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)格？
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個(gè)期貨的空頭的約定賣出價(jià)，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價(jià)格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時(shí)刻我進(jìn)入了一個(gè)期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價(jià)。老師你看是這樣嗎？
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
老師，為什么多步二叉樹例子當(dāng)中，初始股票價(jià)格是810元，Sud后價(jià)格是810，這個(gè)節(jié)點(diǎn)的f期權(quán)價(jià)值為什么是10，不是應(yīng)該不行權(quán)等于0，或者行權(quán)了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學(xué)多了以后，對于給的自由度查什么表我開始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因?yàn)槲矣浀每ǚ綑z驗(yàn)一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗(yàn)多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結(jié)一下嗎，面積代表什么，長和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來嗎？
老師，這個(gè)地方我有點(diǎn)弄混了。 書上說F是face value of debt, D是debt，這個(gè)face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
老師你好，想問一下第16條是因?yàn)轭}目是求半年的，所以S1，S2和F0三個(gè)數(shù)都除2？但是為什麼代入公式不是t1=0.5,t2=1嗎？這些次方都不用了？
老師，那個(gè)利率評價(jià)理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識點(diǎn)的，以下這道題的解答和我理解的這個(gè)是相反的，暈了，請指導(dǎo)，謝謝
老師，一般我們在用future對沖duration時(shí)，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對吧，但是題目當(dāng)中關(guān)于期貨的duration給了兩個(gè)，那我該怎么處理，以及這兩個(gè)duration我該怎么去理解他。請老師把這兩道題都講解一下給我聽
25題 老師如果F-test 檢驗(yàn)simple linear regression 和T-test 的原假設(shè)是一樣的，那么這一題T-test檢驗(yàn)的原假設(shè)為什么不是B1=0，然后再去拒絕原假設(shè)，說明B1的顯著性，模型的合理性
請問借錢或者借資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該都是在0時(shí)刻，價(jià)格S0吧，然后到T時(shí)，是Sert，但是買或者賣出期貨，不應(yīng)該也是在0時(shí)刻發(fā)生嗎？為什么聽視頻好像是在T時(shí)刻賺取或者支出F0呢？
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
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