92題的D選項(xiàng)可以詳細(xì)解釋一下嗎
還有一個(gè)問題就是說 t bond 與 t bond future關(guān)系一定是正的嗎，可以為反向的嗎
老師 有什么是和利率是正向關(guān)系的嗎
老師 想問問 就是說這個(gè)經(jīng)理現(xiàn)在是在T0決定以1100的價(jià)格在大T賣出，然后因?yàn)樵诖骉時(shí)刻，future價(jià)只有1090，所以賺了是嗎。
請(qǐng)問老師，gamma 不是在at the money時(shí)候最高嗎？gamma最低時(shí)候，delta normal approach應(yīng)該會(huì)好用點(diǎn)，是這樣子理解嗎？那就是說在deep inthe mony or deep out of money option work well for delta approach.謝謝
老師 話說為什么是方向相同呢。不是應(yīng)該相反才是對(duì)沖的嗎。例如現(xiàn)貨上漲，怕他下跌，買short的嗎
如果是 naked call option保證金如何計(jì)算
題目沒說是美式還是歐式，默認(rèn)不用折現(xiàn)嗎
老師，請(qǐng)問這個(gè) I/Y = 3 是怎么得出來的？
我的計(jì)算步驟錯(cuò)在哪兒呢
這個(gè)公式我無(wú)法理解,我無(wú)法理解的點(diǎn)在圖二
老師 換成dollar來算的話 五月(.45/e^0.08＋5.05)*e^0.08/2 = 5.68. 七月5.8。 和答案還是差蠻多的。所以是能用dollar算的嗎
我想問一下在這種題中的interest是按照上一個(gè)的loan balance然后計(jì)算的嗎51題loan balance還是100000 而53題卻要按照118652.58計(jì)算 這樣理解對(duì)嗎
這邊的概率是直接等于風(fēng)險(xiǎn)中性下的概率嗎 不用再計(jì)算嗎？為什么呢
請(qǐng)問老師，計(jì)算服務(wù)費(fèi)在dollar roll里面有什么具體應(yīng)用嗎？還有之前老師講過一個(gè)例題total principal pay down schedule principal plus prepayment 2% of outstanding balance and prevailing Short terms rate is 1%。不太理解為什么把1%當(dāng)做投資的利率？
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