這個barrier是不是沒講過啊
老師，這個題是第三冊174頁的，這個不是PV(k)-s嗎n有點不懂
計算債券價格:par=c/(1+y)np=-MDx△y/△p區(qū)別是什么
有一個小彎沒轉(zhuǎn)過來，根據(jù)買賣權(quán)平價p+s=c+ke(-rt);shot掉put option確實是我寫的short call，long stock，short掉一個par=k，到期日t的0息債。那為啥說lending呢？如圖所示536與538題。
老師這題是套期保值嗎 不是都鎖定了價格 價格怎么變動都無所謂嘛 為什么還有預(yù)期的spot price
510怎么做
求遠期價格是為了，確定合同的價格嗎？現(xiàn)在購買一個6個月遠期合約，合約價格為21.55？
我怎么覺得這個沒講過啊
請問求PMT的時候為什么100000是PV而不是FV啊
我記得我之前問過一個，當(dāng)時老師說的分紅會降低價格（是不是call？） 可以具體講一下 這四個指標的變化是如何影響價格的
課件上講的是一個區(qū)間，這道題怎么選出答案
老師，這個題的計算我看了答案也沒理解對 hedge fund 和 fund of fund 費用的計算，能否稍微詳細一點講一下它們的計算？
關(guān)于這個公式，convexity的公式是什么，convexity effect如何得出的，在我背公式時發(fā)現(xiàn)理解不了
為什么減，△y=-1%,算出△p為正
這里R是6%，計算器計算出來是4.12，老師這邊算出來是3.88，我計算器是按步驟算的，這個差距有點大
程寶問答
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