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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里說的期望的計算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數量嗎？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
這道題多問一個問題，最小基差風險是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因為基差帶來損失還是收益與方向相關，而不是看絕對數值最小，對嗎？擔心價格下跌，是long 期貨，對應是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認
老師好，請看圖一，以期貨空頭現貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
這道題可以用方差概念公式每個(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因為這樣算誤差大所以用加入協方差和相關系數的公式算嗎？
老師好，我問的是習題冊的第344題。我記得f檢驗我們只在聯合假設檢驗那里講過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯合檢驗。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細解釋一下吧。
經典題125頁266題:B選項，課上老師對于多元線性回歸多系數F檢驗的自由度進行了講解，對于單系數的t檢驗自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因為尖峰肥尾這個性質的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個相互獨立，均服從標準正態(tài)分布的隨機變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個卡方分布除以各自自由度的比率，應用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會接近正態(tài)分布
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應該買期貨，賣現貨，現在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把后面的貨幣當成物體，那我現貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗？我覺得它這個單尾想表示的意思和F檢驗相類似，并不是實際意義上的單尾，只是因為它的statistics只能取大于零的數，才使得其是一個類單尾檢驗對嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會考慮非系統性風險，那難道多因素模型會考慮到非系統性風險嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統性風險嗎？
期貨合約價格比預計算出的價格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現貨S0.問題： 都知道價格已經定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價格能有人買？ 就算買現貨s0，為什么還要用借來的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設在第一期的時候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時刻（發(fā)行時）已經確定了，那么在第一期的時候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
程寶問答
金程問答
