金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么對(duì)核心部分配置更高信用額度 對(duì)波動(dòng)部分配置更低信用額度
老師，產(chǎn)品包含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，將其歸為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？，為什么？
第2題，A選項(xiàng)，說(shuō)債券價(jià)格越高，HF對(duì)銀行的信用敞口就越少。這句話不理解，，HF對(duì)銀行的信用敞口是誰(shuí)面臨的信用敞口??？
銀行貸款給信用評(píng)價(jià)低的企業(yè)會(huì)降低銀行的信用評(píng)價(jià)嗎？如果會(huì)，為什么
學(xué)CFA時(shí)說(shuō)MPS是不按信用分層的，按信用分層的是CMO。請(qǐng)老師核實(shí)一下
老師，請(qǐng)問(wèn)T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
信用風(fēng)險(xiǎn)（Lindsey）第18頁(yè)，為什么信用VaR極端值比市場(chǎng)VaR更大就要用更高的置信？
IRC包括bankingbook里的內(nèi)容嗎，還是只有trading book中的信用部分比如信用卡貸款之類的短期的
信用利差是什么，怎么算
請(qǐng)問(wèn)一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫(xiě)的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個(gè)
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
為什么y的n階導(dǎo)數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
如何理解交易賬簿由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求來(lái)約束，銀行賬簿由信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求來(lái)約束？那么交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該由信用風(fēng)險(xiǎn)資本還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本來(lái)約束？
程寶問(wèn)答
