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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請教一下，為什么樣本均值的方差，這個公式后面一個的分母是N的平方，一個的分母是N？
老師，跟蹤誤差TE這里是波動率除以根號N，這個N不是樣本容量么？為什么變成過了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請問圖片中這道題，查表時自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個解釋變量，可能有2^n個可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請教老師，自由度df不是應該n減去1么？所以n應該是11，所以T分布的方差是11/9？
圖片中右上角公式中的N*表達的意思和最下面公式的N*表達的意思一樣嗎？
老師，這個基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來要賣資產(chǎn)，所以我簽訂了一個空頭，以約定期貨價格賣出，我特別不明白到t2時候為什么我要以S2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
這道題查表自由度為什么是3，我以為會和100有關系。n在t分布的線性回歸中，自由度=n－1－k，卡方分布沒有這個公式嗎？n卡方分布表我不會查
為什么期貨價值偏高，現(xiàn)貨價值就偏低；現(xiàn)貨價值偏高，期貨價值就偏低？F=S*(1＋R)^t這個公式中，F、S正相關，一個增長，另一個也增長，一個下降，另一個也下降不是么？borrow usd啥意思，借入還是借出？
講義和老師講的套利模型公式中，Ri=E（Ri） beta1*F1 beta2*F2 ei，Ri是實際收益，F(xiàn)i是一個deviation，怎么這個例子就變了呢？變成超額收益和兩個系數(shù)之間的關系了？而且E（Ri）怎么就成無風險收益了？請老師再講解一下
課上老師說因為幣種不同所以等式不成立，我沒明白為什么還需要匯率，前面不是給出了假設條件就是A=S0B？這不是就是匯率么？然后怎么還要涉及一個遠期F0?為什么要除以一個F0?除號代表什么？
40題，根據(jù)之前基礎課梁老師講的公式F=S0e的（Rd-Rf）t次方這個公式，Rd是本國貨幣的利率，Rf是外國貨幣的利率，那要是按照這樣的計算，應該是F=1.25×e的（7%-4%）次方，，結果是1.288≈1.29，要是這樣計算和答案就相悖了，求解釋
437的A和D。容易判斷是反向市場，排除BC。A和D應該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價格就比較低，那么F大于S，就和反向市場矛盾？D是不是因為夏天之前對A的需要大，所以現(xiàn)貨價格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場？
不太明白老師這里說的z2是它們倆之間的一個平均水平，后面又得出f12是z1z2的平均水平是什么意思，以至于不明白F12為什么一定會大于Z2。。。感覺這個老師講的東西沒那么清晰透徹……
程寶問答
金程問答
