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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，這個公式的n代表什么
N是不是應(yīng)該為8
老師，為什么delta（call)=N（d1）？
第21題WCDR當中的N怎么求？
為什么不是除n-1
N(-1.5)的面積為什么就是0.0668
該ratio根號里1/N—1怎么理解
殘差方差分母沒有n-1嗎
這個題的解析中的N是什么？
老師寫的ELp=n ELp，這里對嗎
老師，對于選擇進行實物交割的期貨合約，也是每日盯市、每日結(jié)算盈虧么？假設(shè)我在期貨市場報價為F0時long1份期貨合約，標的資產(chǎn)價格一直上漲至到期日，那么期貨價格也一直上漲，如果每日結(jié)算的話，我一直是
接上問，視頻里老師一開始說期貨沒有價值公式，后來又說價值公式是F=se^(-rt),用來計算F1-F2時，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時刻，應(yīng)該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時刻的
請問這道題，一個S=K的看跌期權(quán)，為什么不能認為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
請問如圖 最后一個縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請問z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說自由對對吧？謝謝
所以是說債務(wù)的價值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
程寶問答
金程問答