全部 >
市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這個很好理解啊，志固定市7.6，收浮動，但是浮動里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問問套利者、投機(jī)者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺我很容易混淆這三個概念）
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights?。空埥忉屜略蚝湍男┙M合計(jì)算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights??？請解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序?yàn)?，那么下一個xi應(yīng)該排序?yàn)?還是5。
老師，請問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
提問 信用風(fēng)險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
為什么y的n階導(dǎo)數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
為什么是n(n-1)？
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
程寶問答
金程問答