全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標準誤為0，得出可以通過F檢驗，不能通過t檢驗，是什么原因呢？
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應(yīng)該單獨給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權(quán)0時刻應(yīng)該是得到期權(quán)價格f吧？為什么這里是負數(shù)？ 還有第二，計算投資股票份數(shù)的時候為什么不用乘上漲和下跌的概率？
DV01*F代表了什么？不是應(yīng)該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應(yīng)該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
熒光筆標的那一句 系統(tǒng)性風險是市場回報相對于標的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過無風險利率導(dǎo)致S>F？
老師，那個利率評價理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個知識點的，請指導(dǎo)，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個小錯誤？將連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)化為季度復(fù)利的式子，等式右邊應(yīng)該是1 f/4，這是代表一個季度的，四次方的話就是一年的了
對CIP公式表達的含義有點迷糊。這里的F是forward exchange rate對么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗（t檢驗 z檢驗 p值檢驗 F檢驗 卡方檢驗）都有一個共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗結(jié)果不顯著，不拒絕？
在計算樣本的方差時，用到的自由度為n-1,那如果一個題目給我們幾個數(shù)及概率，求方差是用n，還是n-1
樣本均值服從的正態(tài)分布的方差里面那個分母n是樣本數(shù)量n還是總體數(shù)量n？感覺是樣本數(shù)量，不知道對不對
t檢驗的分母根號N的N指的是年數(shù)嗎？這個根號N到底是代表什么？為什么這里的N代表年數(shù)，而求標準差轉(zhuǎn)化時，將1年轉(zhuǎn)化為1天，除以根號250，這里的250就是指多少天？
老師，A項中說t分布的方差是df/df-2,這里又說，n/n- 2,到底是哪個？
t分布查表為什么使用的自由度是n-k-1，我記得是n-1啊
程寶問答
金程問答