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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請問1.discount factor考試會提供嗎？2.如計算discount factor 如何區(qū)分是普通d（t）或 d（t）=e^-r(t)t 。 講義第5頁
老師，信用風(fēng)險merton模型，如果計算physical PD，那這個asset return是代入到哪里呢，是不是計算d1 d2那里的公式？
假如D選項改成單單指down-and-out put option的話，當(dāng)敲出執(zhí)行價格高于行權(quán)價時，D選項就是對的？
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
老師者強化班103頁的PPT例題5中，d1=0.05，d2=-0.05算出來是這個，但是這個表要怎么查呢？
請問習(xí)題集252頁第547題，B和D都是到期日短的、at-the-money時具有最大的值，為什么不選D
精 61題c選項 如果是按季度分4個變量 不是同d一個意思了嗎 為什么c不對d對
這道題中的D選項，copula 不是用來估計相關(guān)系數(shù)的嗎？D選項說是違約概率，這也對嗎？
選項D錯在用了過于寬容的10-day, 95% VaR，那如果改為使用1天，95%或99%VAR，選項D就是正確的了嗎
D選項，股指好像只有系統(tǒng)性風(fēng)險，個股風(fēng)險多吧
老師，為什么D選項說短期的相關(guān)性穩(wěn)定是錯的呢
答案是D 這里為什么不考慮var 不符合次可加性
老師，請問當(dāng)T=1時，d2=lnv-lnk/sigma v,這個是不是就是distance to default, d2和distance to default 一樣嗎還是說T=1時一樣 DtD是不是越小越容易違約，d2也是越小越容易違約嗎
請問老師，這類型的題目，是不是只要說“xx認為股票上升下降的概率是..."就都不能用作u,d的值；除非題目明確說明u,d是多少，否則全部要根據(jù)股票價格算出u和d?
筆記里明明D+C的結(jié)果是小于exactprice的呀（當(dāng)利率上升到7%的時候）為什么圖形里還是D+C最大？？？
程寶問答
金程問答