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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，這類型的題目，是不是只要說“xx認(rèn)為股票上升下降的概率是..."就都不能用作u,d的值；除非題目明確說明u,d是多少，否則全部要根據(jù)股票價格算出u和d?
筆記里明明D+C的結(jié)果是小于exactprice的呀（當(dāng)利率上升到7%的時候）為什么圖形里還是D+C最大？？？
為什么計算外幣匯率的N（D1）就不是r-q只考慮r，反而在最后是r^-qtN(d1)
老師解析里面說d考慮了交易成本和α，但是周老師答疑直播說d選項不考慮交易成本和積極風(fēng)險……哪個對？
這里為什么不把ABC組成一個組合，用權(quán)重算出組合的D*，然后整個組合價格的變動=組合D*??組合總價格??利率變動？
老師，請問這題的C、D兩個選項要怎么理解？錯在哪里？C是不是錯在不能經(jīng)常更新？那D呢？
老師，莫頓模型計算d1.d2的公式不是第一個嗎，為什么百題里面有的答案用的是下面那個
老師好 請問option delta的時候前面要跟正負(fù)號嗎 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)嗎
老師 mac D不是等于Modified D乘以1+y么 所以 最后圖中的公式不對吧 不應(yīng)該是除以啊
老師，請問莫頓model中，計算d1、d2時，公式里的利率是用無風(fēng)險利率還是公司的期望增長率？
D表述的不對吧，只有線性變化才能保證新變量是服從正態(tài)分布吧，如果我Y=X的平方，也是符合D的描述啊
計算d1和d2中的r都是什么時候是資產(chǎn)的收益率，什么時候用無風(fēng)險收益率
merton模型中，debt為什么等于rf bond-put on V，d1，d2的公式ln（V/K*e-rT）這里是k乘還是v乘？
老師，如果題干問的是senior，波動率上升，E上升，D下降；R上升，E上升，D下降對么？兩句話就都正確了對不？
D選項中X1～X5的計算中包括資產(chǎn)和債務(wù)等一系列的相關(guān)比率啊，為什么D不對
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