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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，選項D. 日間流動性風(fēng)險是流動性風(fēng)險里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結(jié)算風(fēng)險（視頻講解也說）是信用風(fēng)險里的。所以D怎么能對呢？
第一題為什么D不對呢，exchange trading確實更具匿名性啊??
D選項，時間越長，波動性越大，應(yīng)該越不穩(wěn)定吧
老師選項D我查了是匿名性，請問這是otc的特點么
ccp應(yīng)該增加了系統(tǒng)性風(fēng)險，為什么選C，不選D
D選項為什么不對？流動性轉(zhuǎn)移定價不看整體么？
老師，請問當T=1時，d2=lnv-lnk/sigma v,這個是不是就是distance to default, d2和distance to default 一樣嗎還是說T=1時一樣 DtD是不是越小越容易違約，d2也是越小越容易違約嗎
請問老師，這類型的題目，是不是只要說“xx認為股票上升下降的概率是..."就都不能用作u,d的值；除非題目明確說明u,d是多少，否則全部要根據(jù)股票價格算出u和d?
筆記里明明D+C的結(jié)果是小于exactprice的呀（當利率上升到7%的時候）為什么圖形里還是D+C最大？？？
為什么計算外幣匯率的N（D1）就不是r-q只考慮r，反而在最后是r^-qtN(d1)
老師解析里面說d考慮了交易成本和α，但是周老師答疑直播說d選項不考慮交易成本和積極風(fēng)險……哪個對？
這里為什么不把ABC組成一個組合，用權(quán)重算出組合的D*，然后整個組合價格的變動=組合D*??組合總價格??利率變動？
老師，請問這題的C、D兩個選項要怎么理解？錯在哪里？C是不是錯在不能經(jīng)常更新？那D呢？
老師，莫頓模型計算d1.d2的公式不是第一個嗎，為什么百題里面有的答案用的是下面那個
老師好 請問option delta的時候前面要跟正負號嗎 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)嗎
程寶問答
金程問答