金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
d選項(xiàng)為什么可以減少信用風(fēng)險(xiǎn)？買了一個(gè)衍生品，當(dāng)債券違約時(shí)支付5mio，只是把信用風(fēng)險(xiǎn)從一個(gè)對(duì)手轉(zhuǎn)移到另一個(gè)對(duì)手，并沒(méi)有減少信用風(fēng)險(xiǎn)敞口吧？
信用58題。老師，這個(gè)credit spread應(yīng)該是對(duì)手方承擔(dān)的吧？那么這個(gè)credit spread for Global Bank為什么不是全球銀行承擔(dān)的信用差（即對(duì)手方for全球銀行），而是全球銀行給對(duì)手方的信用差？難道是答案錯(cuò)了？ 真是讓人懵逼啊
B選項(xiàng)老師是不是翻譯并理解錯(cuò)了？“2008年，巴塞爾委員會(huì)承認(rèn)2007-2008年信用市場(chǎng)動(dòng)蕩中的大部分損失源于信用評(píng)級(jí)變化、信用利差擴(kuò)大和流動(dòng)性喪失，而非違約” 這個(gè)不是事實(shí)嘛？？
老師LIBOR 和SONIA都是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，也就是說(shuō)都不包含信用風(fēng)險(xiǎn)，為啥選項(xiàng)A說(shuō)他倆差個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)premium？
Exchange Trade， 和 central clearing 的衍生品交易， 還會(huì)有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎，如果是負(fù)責(zé)中央清算的CCP違約算不算是信用風(fēng)險(xiǎn)
如果ABS是屬于信用衍生品，為什么A是錯(cuò)的？
為什么信用損失等于預(yù)期損失，credit var就為0。。。。。。
這句不需要對(duì)信用敞口進(jìn)行調(diào)整如何理解？
CCPs為什么將信用質(zhì)量和敞口分開(kāi)管理的？
關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)降低的措施，為何選B呀。
老師，信用利差擴(kuò)大為什么價(jià)格會(huì)下跌？
老師這題不需要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么判斷誰(shuí)承擔(dān)了信用風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么判斷誰(shuí)承擔(dān)了信用風(fēng)險(xiǎn)
netting arrangements 為什么降低交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
程寶問(wèn)答
