老師,這個公式是哪里來的?這節(jié)課聽完后感覺很多題的知識點都沒有講到,那是不是建議聽完整個一整章的課再來做題更好些?
老師,這里沒懂啊,為什么付息bond可以拆分成兩個zero-coupon bond?
麻煩老師,這個可以解答一下嗎
老師,折現(xiàn)因子是等于PV/FV嗎?這個公式是在后面會講到嗎
老師,請問這個 convertible bond=pure bond + call on stock的概念是后面會講到嗎?因為這節(jié)課聽完后沒有聽到這個知識點
老師,這道題我用錯了公式,用成了一般復(fù)利的公式,但發(fā)現(xiàn)和答案是一樣的
第三步和第四步減的應(yīng)計利息為什么不是從當(dāng)前到交割日的利息,而是分開計算?
老師,為什么2year的時間點是101?
這里的第一步就是報價加上應(yīng)計利息等于全價,那里面的應(yīng)計利息是給出來的嗎?還是第二步算出來的?
久期那里的內(nèi)容可以再說一下不
可以再發(fā)一下凈價和全價的計算過程和原理嗎
空頭方選定要交割的期貨之后那不就有實物標(biāo)的資產(chǎn)了嗎,怎么說只能有虛擬券?
加成本減收益,不就應(yīng)該除以收益嗎,這里是乘(1+R)的T次方
這里不是加收益嗎,為什么變成加成本減收益了,那個F0(1+Q)的T次方是怎么來的?
有離散收益和有收益率的區(qū)別
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