老師，這道題講義里沒有講到在market crisis的時候哪種風(fēng)險(xiǎn)更容易出現(xiàn)吧？那initial margin正常情況下也是做一下很穩(wěn)健的投資所以也不太會出現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)啊?？荚嚂嫉竭@個嗎
老師，C選項(xiàng)，如果未來想要借錢，那對沖的話就是做一個未來以固定利率借錢的遠(yuǎn)期合約，所以應(yīng)該是paying a fix rate才對，是這樣理解嗎
然后還想確認(rèn)一下這頁的公式，左邊是指一般復(fù)利，右邊涉及e的公式是指連續(xù)復(fù)利對嗎？只要不是連續(xù)一年持續(xù)復(fù)利的情況，像三個月復(fù)利一次或半年復(fù)利一次都屬于一般復(fù)利對嗎？
老師，這個8%轉(zhuǎn)換成8.08%的公式是用連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換成一般復(fù)利的公式嗎？ 所以連續(xù)復(fù)利指的是連續(xù)一年復(fù)利，quarterly compounding就變成一般復(fù)利了嗎
老師，這里所說的“估計(jì)出來的forward rate”是指在0時刻估算嗎？ 那如果既然可以估算了，那如果做long，直接把協(xié)議價(jià)格定低一點(diǎn)不就好了嗎？
老師，這里mt為啥等于1
老師，B選項(xiàng)算problem嗎？它只是在表達(dá)無CCP情況下雙邊交易的一個特性吧？所以不算problem啊，應(yīng)該選B吧？然后D，因雙邊交易根本不涉及損失共擔(dān)，所以D就是雙邊交易一個problem啊。
老師，講義里沒有提到default fund是在成為會員的那一刻就要交的吧？感覺講義講的不是特別細(xì)呢，但會考的很細(xì)致
老師，這道題是直接記住結(jié)論嗎？因?yàn)樵谥v義里好像沒看到這個zhi?shi?dian
然后C選項(xiàng)Flight to quality為什么意思是大家愿意去買無風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品
老師，Credit Spread = Yield - Rf這個公式是哪里來的？怎么理解
老師，講義里哪里有對guaranteed bond有詳細(xì)的解釋嗎
老師，麻煩解答一下這道題，答案寫得太亂了
遠(yuǎn)期利率協(xié)議的現(xiàn)金流不是在期初都已經(jīng)確定了嗎，收支3%在-0.25年已經(jīng)確定則可以抵消，但是第二期支3%收2.2121%不是應(yīng)該在0.25年就已經(jīng)確定了，為什么折現(xiàn)要折0.75年
老師，這個公式是哪里來的？這節(jié)課聽完后感覺很多題的知識點(diǎn)都沒有講到，那是不是建議聽完整個一整章的課再來做題更好些？
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